Модель оптимизации структуры привлеченных ресурсов банка

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Модель оптимизации структуры привлеченных ресурсов банка

Модель оптимизации структуры привлеченных ресурсов банка

1.Объект управления

С момента начала перестройки в нашей стране активно начала активно

развиваться банковская система. Уже через небольшой промежуток времени, в

результате недобросовестного управления этими финансовыми институтами

многие банки прекращали свое существование, не рассчитавшись со своими

кредиторами, в первую очередь страдали обычно вкладчики – физические лица.

Большую часть пострадавших вкладчиков составляли люди, принадлежащие к

категории населения с низкими доходами. Таким образом, Центральный банк был

вынужден принять соответствующие меры, чтобы защитить кредиторов банковских

учреждений.

Одной из таких мер являются нормативы обязательных отчислений, т.е.

банки обязаны депонировать часть свободных денежных средств на специальных

счетах в Центральном банке, которыми они не могут свободно распоряжаться.

Особенностью расчета этих нормативов является то, что размер отчислений

зависит от срока привлекаемых ресурсов. Для средств, привлекаемых «до

востребования» процент отчисления максимальный, и, соответственно, этот

процент уменьшается с увеличением срока привлечения. Ясно, что банкам

выгодней, чтобы их отчисления были минимальными, ведь средства,

перечисляемые в виде обязательных нормативов «не работают», т.е. банки не

ничего не зарабатывают от их размещения. На первый взгляд, банкам выгодней

привлекать средства на как можно больший срок, однако, чем больше срок

привлечения средств, тем больше банк платит кредитору, тем больше

процентная ставка, по которой рассчитывается выплачиваемое банком

вознаграждение.

Учитывая, что прибыль увеличивается с увеличением оборотных средств,

банку не выгодно привлекать слишком много средств со сроком «до

востребования», однако увеличение долгосрочных пассивов ведет к увеличению

расходов, что соответственно, уменьшает прибыль.

Таким образом, для банка важно определить такой состав привлекаемых

средств (в зависимости от сроков привлечения), чтобы прибыль от их

использования была максимальной.

2. Окружающая среда

Банки привлекают средства в условиях постоянной конкуренции с себе

подобными организациями, и другими институтами, имеющими лицензии на

привлечение денежных средств. Много неприятностей банкам доставляют

различные политические катаклизмы в нашей стране, которые, с одной стороны

делают иностранную валюту привлекательным инструментом для инвестиций, с

другой попросту подрывают доверие к банкам. В таких условиях, банки должны

так же учитывать субъективные факторы, которые могут оказать существенное

влияние на рассчитанные математически желательные параметры своих

финансовых показателей.

3. Цели управления

Главной целью управления составом привлекаемых ресурсов является

достижение такой ситуации, когда чистая прибыль, извлекаемая из их

использования будет максимальной. Обычно банкам не составляет труда просто

привлечь средства в допустимом нормативами объеме, однако важно постоянно

следить за тем, чтобы, с одной стороны, реальный объем «рабочих» средств

сильно не уменьшался за счет отчислений в Центральный банк и, с другой

стороны извлекаемая из их использования прибыль сильно не уменьшалась

расходами на уплату процентов.

4. Управляемость объекта

Разные направления изменения состава привлекаемых банком средств по

разному «эластичны», то есть не всегда возможно оперативное управление

объемом составных частей общего объема привлеченных средств. Это

объясняется тем, что банк не может в одностороннем порядке «разорвать»

отношения с кредитором, с которым заключен договор на определенный срок.

Таким образом можно ввести еще один ограничивающий параметр - привлечение

средств на очень большие сроки отрицательно влияет на способность

поддаваться управлению этого объекта.

Основным условием, при котором возможно управление составом

привлекаемых банком ресурсов, является наличие полноценного и

цивилизованного рынка, на котором товаром являются временно свободные

средства тех или иных субъектов. В настоящее время этот фактор является

актуальным для всех кредитных учреждений, без исключения. Последние

политические события не могут положительно сказываться на состоянии рынка

свободных ресурсов. Поэтому принятия только решения о каком-либо управлении

рассматриваемым объектом недостаточно для того, чтобы это дало желаемые

результаты.

5. Декомпозиция

Процесс принятия решения

6. Модель объекта

Информационная модель объекта

Входными данными процесса формирования являются:

- предпочтения участников рынка свободных ресурсов;

- информация о текущем состоянии рынка

- информация о нормативах Центрального банка

Выходные данные – оборотные средства для размещения

7. Режимы управления объектом

В настоящее время абсолютное большинство автоматизированных систем

взаимодействует с пользователем в интерактивном режиме, таким образом

интерфейс автоматизированной системы управления рассматриваемым объектом

может быть организован следующим образом: после выбора соответствующего

пункта меню, система выдает на экран форму для внесения исходных данных

после чего эти данные проверяются на полноту и корректность. Далее, следуя

алгоритму оптимизации ЭВМ рассчитывает оптимальные параметры системы. После

чего на экран выводятся результаты расчетов. Пользователю может так же

предлагаться распечатать результаты.

8. Регулирование, управление с моделью

Сущность управления моделью состоит в том, что в зависимости от

рассчитанного оптимального состава (по срокам) привлекаемых средств можно

ограничить отдельные операции по привлечению и, напротив, активизировать

другие. На практике это может выглядеть так: для увеличения доли

обязательств «до востребования» можно предлагать потенциальным клиентам

льготные условия для открытия расчетных счетов, предлагать предприятиям и

организациям открыть их работникам счета для перечисления на них заработной

платы и т.п. Для увеличения доли долгосрочных пассивов разрабатываются

новые виды вкладов, предоставляются льготы клиентам - юридическим лицам,

имеющим долгосрочные депозиты в банке. Для уменьшения соответствующих

долей, напротив условия привлечения средств изменяются так, что клиенту

становится невыгодно хранить свои свободные денежные ресурсы при таких

условиях и он вынужден использовать свои средства по другому.

9. Экстремальное управление, оптимизация управления

Алгоритм, по которому осуществляется поиск оптимальной для банка структуры

привлеченных средств, приведен ниже.

Как уже говорилось выше нормативы отчислений в Центральный банк зависят от

срока привлекаемых средств. Таким образом, общую сумму средств,

перечисляемых в ЦБ можно вычислить по формуле:

S = S Pi * Ni

где P – объем средств с определенным сроком погашения, N – норматив

отчислений в ЦБ (в %)

Недополученный в результате неиспользования этих средств доход можно

вычислить следующим образом:

D = S * p,

где p – средняя ставка размещения средств по банку

Сумму процентов, уплачиваемых банком различным кредиторам, находим по

формуле:

W = SPi* Vi

Где V – ставка процентов, уплачиваемых по депозитам определенного срока.

Таким образом если задать неизменным объем какой либо доли, и указать, чем

(какими долями) можно варьировать, то искомая задача решается путем поиска

таких значений P, при которых значения D (недополученный доход) и W

(уплачиваемые банком проценты) сравняются.

Эта задача очень просто решается с помощью ЭВМ. Следует отметить, что можно

задавать неизменным объем какой либо доли, и указать, чем (какими долями)

можно варьировать, например, если у банка есть такие вкладчики,

расставаться с которыми он не хотел бы ни при каких условиях.

10. Реализация управления

Эту модель можно использовать для оптимального управления составом

привлеченных средств банка. Для практической реализации системы

автоматизированного управления нужна более детальная проработка с

заказчиком отдельных вопросов управления рассматриваемой системы и его

требований к ИС.

11. Управление в обстановке помех.

К системе должны применяться стандартные условия защиты от внешних

воздействий:

радиоэлектронная защита средств АС;

средства защиты данных от разрушения: резервное копирование, архивация и

антивирусная защита.

12.Наблюдаемость объекта

Наблюдаемость этого объекта зависит от точности оценки входных данных –

определения неизменяемых составляющих привлеченных средств и нормативов

отчислений.

13. Устойчивость объекта

Устойчивость – это свойство системы выполнять свои функции при изменении их

в пределах требований, обусловленных развитием системы управления объектом

в течение определенного промежутка времени.

В рассматриваемой системе должна быть предусмотрена возможность адекватно

воспринимать изменения объекта, вызванные изменением окружающей объект

среды. Возможность таких изменений должна быть учтена на этапе

проектирования, путем согласования с заказчиком.

АС должна изначально предусматривать возможные изменения объекта, либо же

быть модернизируемой без существенных затрат, в соответствии с изменениями

внешних условий объекта.

14. Принципы построения автоматизированной системы

Основными принципами построения АС являются:

наличие источников получения гарантированного эффекта, обеспечивающих

окупаемость затрат не ниже нормативной;

обеспечение требуемого уровня автоматизации процессов и объектов

управления, которые должны соответствовать целям АС и требованиям к

компонентам АС;

готовность организации к созданию АС;

гарантия комплектования АС техническими и программными средствами;

обеспечения АС персоналом требуемой квалификации в заданный срок

15. Стадии разработки АС

В разработке АС управления рассматриваемым объектом можно выделить

следующие этапы:

получение задания на разработку;

анализ управляемой системы;

согласование с заказчиком возможных изменений внешней среды объекта;

разработка эскизного проекта АС

разработка технического задания на проектирование

проектирование функциональных подсистем:

а) проектирование информационного обеспечения

б) проектирование технического обеспечения

в) проектирование математического обеспечения

внедрение АС

Весь процесс разработки можно разделить на две части:

исследования, охватывающие необходимые предварительные работы перед

проектированием и обеспечивающие обоснованность дальнейшей разработки с

точки зрения экономической эффективности;

проектирование АС и организация работ по внедрению ее на объекте.

16. Технические средства для реализации управленческих функций

Комплекс технических средств АС состоит из взаимодействующих комплексов

технических средств, компонентов, входящих в состав интегрированной АС,

технических средств сопряжения и координации, обеспечивающих решение

комплекса задач всех уровней АС.

Комплекс технических средств АС должен строиться на базе модулей,

обеспечивающих совместимость и изменения конфигурации технических средств.

КТС АС должен обеспечивать эффективное использование устройств сбора

и передачи информации с целью сокращения затрат и повышения оперативности

обработки информации.

Применительно к особенностям выбранного КТС решаются вопросы

организации системы обработки данных и осуществляется разработка

непосредственно ограниченного первоочередными задачами рабочего

проектирования системы управления.

17. Информационное обеспечение АС

Информационное обеспечение автоматизированной системы управления –

совокупность единой системы классификации и кодирования технико –

экономической информации, унифицированных систем документации и массивов

информации, используемых в автоматизированных системах управления.

Информационное обеспечение АС управления рассматриваемым объектом должно

быть согласовано с заказчиком, разработка информационного обеспечения АС

осуществляется в соответствии с концепцией банков данных.

-----------------------

Исследование состояния рынка свободных ресурсов

(со стороны предложения)

Определение тактики поведения на рынке в существующей ситуации

Исследование поведения потенциальных кредиторов

Разработка альтернативных вариантов управления

Выбор варианта управления составом ресурсов

Исследование текущего состояния объекта и выбор направления возможного

изменения

Измерение результатов управления

Предпочтения участников рынка свободных ресурсов

Информация о текущем состоянии рынка

Информация о нормативах Центрального банка

Привлечение ресурсов

Оборотные средства для размещения