Работа с финансовыми функциями Excel

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Работа с финансовыми функциями Excel

Работа с финансовыми функциями Excel

2

Рисунок 2

Таблица 3. Расчет будущей стоимости

Определение текущей стоимости.

Для расчета текущей стоимости (начальное значение) вклада (займа) используется функция

П3 (норма; Кпер; выплата; бс; тип),

где:

норма - процентная ставка за один период;

Кпе - общее число периодов выплат;

выплата - это выплата, производимая в каждый периода

бс - будущая стоимость вклада, которую нужно достичь после последней выплаты, если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0;...

тшп - это число 0 или 1, обозначающее, когда производится выплата (1 - в начале периода, 0 - в конце периода), если аргумент пшп опущен, то он полагается равным 0. Параметр mип нужно указывать, только если выплата не равна 0, т.е. делаются взносы по периодам.

Задание 1.2 Какую сумму необходимо положить на депозит под 16% годовых, чтобы получить через четыре года 25 млн. грн. при ежеквартальном начислении процентов?

Решение

Для расчета используем функцию ПЗ.

При этом норма = 16%, Кпер =4, выплата = 2500000 грн., бс = 0.

П3 (16; 4; 2500000;) = - 13 347 704,39р. грн.

Результаты решения задачи представлены в таблице 4. Динамика роста стоимости показана в рисунке 5. Таблица 6 содержит расчетные формулы к решению задачи в пакете Microsoft Excel.

Таблица 4

Текущая стоимость

Рисунок 5

Таблица 6

Текущая стоимость

Решение

Выполняем построение точечной диаграммы и добавляем линию трейда с различными типами диаграммы:

- линейная - логарифмическая

- полиноминальная - степенная, экспоненциальная

Вывод: проанализировав величину коэффициента достоверности аппроксимации R2 для каждого типа зависимости можно сделать вывод, что исходные экономические данные можно аппроксимировать с наибольшей точностью линейной зависимостью y = 1,9844x + 3,0873 и полиномиальной зависимостью у = 0,0029x2 + +1,9396x + 3,2537, так как R2 = 0,99966.

из [2] x2=2; тогда из [1] x1=4,Система уравнений II:

из [4] x2=2; тогда из [3] x1=3,Принимаем x1=4, x2=2, поскольку значение x1=3 не удовлетворяет неравенство 2x1+1x2?10

3. Графическое решение формализованной задачи.

Строим область, являющуюся пересечением всех плоскостей математической модели полученной при формализации задачи (см. черт.1).

Находим градиент функции z: grad z = {50; 60}. Строим вектор с началом в т. (0; 0) и концом в точке (50; 60). Определяем зону допустимых решений. Для этого строим линии ограничений, приравнивая между собой левые и правые части уравнений и определяя значения точек пересечения линий ограничения с осями Х1 и Х2, присваивая значения равные 0:

2x1+1x2=10; x1=0, x2=10/x1=5, x2=0, 2x1+3x2=12; x1=0, x2=4/x1=6, x2=0

0x1+2x2=4; x2=2, x1=0, x2=0

Строим прямую, перпендикулярную вектору градиента. Передвигаем эту прямую в направлении, указанном вектором. Самая последняя точка, которую пересекает прямая, и есть точка максимума.

Рисунок 1 - Графическое решение формализованной задачи

4. Решение задачи с помощью пакета Excel.

Для решения данной задачи линейного программирования в пакете Excel воспользуемся помощью пункта меню Сервис, пункт Поиск решения.

Прежде, чем воспользоваться этой программой, введем исходные данные:

1. В ячейки C3 и D3 вводим значения точки максимума соответственно.

2. Вводим коэффициенты целевой функции 50 и 60 в ячейки C6 и D6 соответственно.

3. В ячейку F6 вводим формулу для вычисления целевой функции. Для этого вызываем Вставка функции - "Математические" - СУММПРОИЗВ и вводим ячейки C$3: D$3 и C6: D6. Формат функции; =СУММПРОИЗВ (С$3: 0$3; С6: D6).

4. В ячейки C4: D4 вводим нижние границы равные 0. Нижняя граница показывает, что переменные не отрицательные.

5. Вводим коэффициенты системы ограничений в ячейки C10: D12.

6. Вводим правые части системы ограничений в ячейки Н10: Н12.

7. В ячейку F10 вводим формулу расчета выполнения ограничений =СУММПРОИЗВ (С$3: D$3; C10: DО). Копируем эту формулу в ячейки F11, F12.

8. В ячейку I10 вводим формулу расчета неиспользованных ресурсов =H10-F10. Копиру ем эту формулу в ячейки I11, I12

После ввода исходных данных вызываем программу Поиск решения из пункта меню Сервис.

В окно Поиска решения вводим значения в ячейках:

1. Вводим $F$6 в окно "Установить целевую ячейку", выставляем ее "Равной минимальному значению".

2. В окошко "Изменяя ячейки" вводим $C$3: $D$3.

3. В окошке "Ограничения" выбираем пункт "Добавить"

"Ссылка на ячейку" - СЗ, знак - >=, "Ограничение" - С4. Появляется ограничение:

$С$3>=$С$4. Аналогично вводим:

$D$3>=$D$4;

$F$10>=$H$10;

$F$11>=$H$11;

$F$12>=$H$12

4. После этого нажимаем "Выполнить", далее Тип отчета - "Результаты".

Получаем решение в ячейках СЗ и D3 - значения переменных, в ячейках F6 - значение целевой функции, в ячейках F10: F12 - значения ограничений к в ячейках I10: I12 - разницу между исходными ресурсами и использованными.